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黃金圖形分析——平滑異同移動平均線-MACD
作者:佚名 日期:2010年03月24日 來源:本站原創

平滑異同移動平均線-MACD (Moving Average Convergence and Divergence)

MACD 是根據移動平均線的優點所發展出來的技術工具, 主要是利用長短期二條平滑平均線,計算兩者之間的差離值。該指標可以去除掉簡單移動平均線經常出現的假信號,又保留了移動平均線的優點。但由于 MACD 指標對價格變動的靈敏度不高,屬于中長線指標,因此在盤整行情中的使用效果較差。

計算公式:

MACD 指標由正負差 (DIFF) 和異同平均數 (DEA) 兩部分組成,前者是指標的核心,DEA是輔助。DIFF是快速平滑移動平均線與慢速平滑移動平均線的差,其正負差的名稱由此而來??燜俸吐俚那鶚墻兄甘交輩捎玫牟問笮〔煌?,快速是短期的,慢速是長期的。以現在常用的參數12和26為例:

(1)快速平滑移動移動線(EMA)是12日的,計算公式為: 今日EMA (12) = 2/(12+1)×今日收盤價 + 11/(12+1) × 昨日EMA (12)

(2)慢速平滑移動平均線(EMA)是26日的,計算公式為: 今日EMA (26) = 2/(26+1)×今日收盤價 + 25/(26+1) × 昨日EMA (26)

以上兩個公式是指數平滑的公式,平滑因子分別為2/13和2/27。如果選別的系數,也可照此法辦理。

DIFF = EMA(12) – EMA (26)

有了DIFF之后,MACD的核心就有了。單獨的 DIFF 也可以進行行情預測,但為了使信號更可靠,我們引入了另一個指標DEA:

DEA是DIF的移動平均,也就是連續數日的DIF的算術平均。這樣,DEA自己又有了一個參數,就是作算術平均的 DIFF 的個數。對DIF作移動平均就像對收盤價作移動平均一樣,是為了消除偶然因素的影響,使結論更加可靠。此外,我們在使用 MACD 時還會用到柱狀線(BAR):

BAR = 2 × (DIF-DEA)

基本應用方法(見圖 3-2):

1、MACD 金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,為買入信號。

2、MACD 死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,為賣出信號。

3、MACD 綠轉紅:MACD 值由負變正,市場由空頭轉為多頭。

4、MACD 紅轉綠:MACD 值由正變負,市場由多頭轉為空頭。

5、DIFF 與 DEA 均為正值,即都在零軸線以上時,大勢屬多頭市場,DIFF 向上突破 DEA,可作買。

6、DIFF 與 DEA 均為負值,即都在零軸線以下時,大勢屬空頭市場,DIFF 向下跌破 DEA,可作賣。

7、當 DEA 線與 K 線趨勢發生背離時為反轉信號。

8、DEA 在盤整局面時失誤率較高,但如果配合 RSI 及 KD 指標可適當彌補缺點。

圖 3-2:現貨黃金日線圖(2005年7月初至2006年9月17日)

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